Relève formée à la Chaire

Ancien·ne·s étudiant·e·s

La Chaire contribue à la formation de personnes diplômées et de stagiaires qui poursuivent ensuite leur parcours dans le milieu universitaire ou professionnel.

Étudiant·e·s diplômé·e·s

Personnes ayant complété un mémoire, une thèse ou un projet de recherche sous la supervision ou la cosupervision de membres associés à la Chaire.

Stagiaires de recherche de premier cycle

Étudiant·e·s ayant contribué aux activités de recherche dans le cadre d’un stage.

Enzo Corvi

2026

Missaura Fokwe

2026

Félix Lépine

2026

Jay Assoum

2023

Alexis Cordeau

2022

Maurin Ahanhanzo

2020

Supervisions plus anciennes

• Potvin, Jean-Mathieu (2019), « Tarification du risque d’inondation selon une approche hiérarchique basée sur la physique », dir. : Mathieu Boudreault et Mathieu Pigeon, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Duval, Francis (2018), « Technique de Gradient Boosting pour la modélisation des réserves individuelles en assurance non-vie », dir. : Mathieu Pigeon, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Turcotte, Roxane (2018), « Analyse de l’impact de la dépendance sur l’évaluation individuelle des réserves en assurances IARD », dir. : Hélène Cossette et Mathieu Pigeon, mémoire. Québec (Québec, Canada), Université Laval, Maîtrise en actuariat.

• Ghasemivanani, Zahra (2018), « Modélisation des réserves en assurance I.A.R.D. : utilisation de méthodes robustes », dir. : Mathieu Pigeon, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Forest-Désaulniers, Jean-François (2018), « Modèles de chaînes de Markov cachées et de chaînes de Markov couples appliqués au nombre de défauts en risque de crédit », dir. : Jean-Philippe Boucher et Mathieu Boudreault, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Rostand Koetz, Carlos Felipe (2018), « Analyse et évaluation de la méthode de tarification a posteriori avec les données de panel », dir. : Jean-Philippe Boucher, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Zerrouk, Leila (2017), « Méthodes d’approximation de la densité Tweedie et applications en actuariat », dir. : Jean-Philippe Boucher et Michel Adès, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Alepin, Gabriel (2017), « Modélisations non-paramétriques de la fréquence en assurance automobile », dir. : Jean-Philippe Boucher, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Yanez, Juan Sebastian (2017), « Modélisation individuelle des réserves en assurance I.A.R.D. : distribution Tweedie multivariée avec choc commun », dir. : Mathieu Pigeon, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Abdallah, Anas (2016), « Modèles de dépendance hiérarchique pour l’évaluation des passifs et la tarification en actuariat », dir. : Hélène Cossette et Jean-Philippe Boucher, thèse. Québec (Québec, Canada), Université Laval, Doctorat en actuariat.

• Côté, Steven (2016), « Modèles additifs généralisés dans la modélisation de l’impact du kilométrage et de l’exposition au risque en assurance automobile », dir. : Jean-Philippe Boucher, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Doucet, Etienne (2014), « Estimateurs à noyau et théorie des valeurs extrêmes : comparaison de leur pouvoir prédictif dans l’analyse du coût des réclamations en assurance automobile », dir. : Jean-Philippe Boucher, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Couture-Piché, Guillaume (2014), « Modélisation de l’exposition au risque en assurance automobile par un processus de files d’attente », dir. : Jean-Philippe Boucher, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Rafi, Selwa (2013), « Analyse du risque de crédit », dir. : Jean-Philippe Boucher et Mathieu Boudreault, Université du Québec à Montréal, stage postdoctoral.

• Inoussa, Rofick (2012), « Approche statistique de calibration des systèmes bonus-malus en assurance automobile », dir. : Jean-Philippe Boucher, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.

• Davidov, Danaïl (2009), « Modélisation de la variance dans l’analyse stochastique du passif des polices », dir. : Jean-Philippe Boucher, mémoire. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec à Montréal, Maîtrise en mathématiques.